Kênh này chỉ gửi teaser (“Buy now” / “Sell now”, không SL/TP), nên nguồn dữ liệu là log của EA chứ không phải export Telegram — xem mục 01 và 09 để biết vì sao chỗ đó quyết định toàn bộ độ tin cậy.
Intraday sống bằng TP ngắn, không kéo SL. Indicator VIP sống bằng TP xa + BE sớm. Đem nguyên bộ Intraday (TP70 / SL70 / BE tắt) sang kênh này thì ra R +0,005 · ×vốn 0,90 — tức lỗ. Cùng bộ tín hiệu đó, TP180 / SL50 / BE25 ra R +0,247 · ×vốn 4,78.
Chỗ khác nhau về bản chất là BE: TP ngắn thì BE cắt mất đuôi thắng nhiều hơn phần nó cứu; TP xa thì tắt BE là gần như vô dụng (×vốn 2,16 · DD 50,6%). Đổi TP mà giữ nguyên BE là lỗi ghép cấu hình.
⚠ Mọi số trên trang này chỉ đúng khi danh sách trắng v1.988 đang bật. Không có nó thì 31 tin tán gẫu vào lệnh thật và không cấu hình nào còn ý nghĩa.
Kênh không đăng giá entry, EA vào MARKET rồi tự ghi giá nó đọc được qua dòng
ApplyUserTp sig#N … ref=. 195/195 tin qua danh sách trắng đều có dòng này —
tức không phải suy ra từ tick, mà là con số EA thật sự dùng làm mốc đặt SL/TP.
Ba lớp kiểm chứng chạy trước mọi phép đo:
| Kiểm cái gì | Cách kiểm | Kết quả |
|---|---|---|
ref có đúng là giá vào lệnh không | đối chiếu fill THẬT (PLACE_TEASER, 182 lệnh) | lệch trung vị 0,00 pip |
| replay tick có tái hiện được kết cục thật không | 31 lệnh không bị trail, dùng đúng giá SL/TP EA đã đặt | khớp 31/31 · lệch 0 |
| lệch giờ giữa log và kho tick | 227 cặp (giờ, giá) từ chính ref | offset +7 · median |bid−ref| $0,117 |
Spread được trừ tự động, không cần thêm tham số nào. ref là giá bên VÀO
(ask cho BUY / bid cho SELL) còn thoát thì đo ở bên kia — nên mỗi lệnh khởi điểm đã âm đúng một
spread. Trung vị đo được 1,82 pip.
Lưới quét: TP 20–420 × SL 10–140 × BE tắt/5–140 = 27.540 cấu hình × 195 lệnh × 10,3 triệu tick, 0 lệnh chưa phân định trong cửa sổ 10 ngày.
Bản quét đầu chỉ tới TP 200 / SL 20 / BE 20 — và cấu hình thắng chạm biên ở cả ba trục. Vô địch nằm ở mép lưới nghĩa là lưới sai, không phải đã tìm ra đỉnh. Phải nới ra rồi chạy lại. Đây đúng lớp lỗi đã vấp ở research Intraday (lưới DD khởi từ TP100 nên TP69 không bao giờ được thử).
Trước v1.988, EA suy chiều lệnh từ bất kỳ tin ngắn nào có chữ BUY/SELL. Đọc lại log kênh này: 31 trong 226 tin đã thành lệnh THẬT mà không phải tin vào lệnh — gồm cả tin nói ngược:
small account always avoid buy today → bot MUALet's wait for the sell entry… Standby~ → bot BÁNAvoid buy if u want thanks (6 từ) bị bỏ, còn small account always avoid buy today
(cũng 6 từ) được vào — cùng nghĩa, khác đúng một chỗ ngẫu nhiênv1.988 đổi sang danh sách TRẮNG: cả câu (sau khi bỏ số/emoji/dấu câu) phải đúng dạng
[NFP|TRY] (BUY|SELL) NOW [SAME LEVEL]. Giữ 195/226 (86%), giá phải trả là bỏ lỡ
đúng 1 tin trong 5,5 tuần.
Trắng chứ không đen: sai của trắng là bỏ lỡ một lệnh (an toàn, và lộ ra ở log vì mỗi tin bỏ đều được ghi nguyên văn); sai của đen là vào nhầm một lệnh (mất tiền) — kênh đổi cách viết thì danh sách đen không đuổi kịp.
Cột dưới là ×vốn khi đã quy mọi cấu hình về cùng drawdown 30% (dò risk bằng nhị phân cho từng cấu hình) — cách so duy nhất không bị lẫn giữa “lãi hơn” và “liều hơn”.
| TP (pip) | 120 | 140 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×vốn @ DD30 | 1,77 | 2,36 | 2,99 | 3,73 | 4,81 | 5,18 | 2,73 | 2,58 | 1,54 |
Tăng đều từ 120 đến 190 rồi rơi vực ở 200 — và rơi ở mọi mức SL/BE, nên đó là vực thật chứ không phải nhiễu một ô. Chọn 180: đo thấp hơn 190 đúng 2% nhưng có 20 pip đệm tới vực, còn 190 đứng cách vực đúng một bước lưới.
| SL (pip) | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×vốn @ DD30 | 2,81 | 2,13 | 3,82 | 3,16 | 5,18 | 3,96 | 3,73 | 2,31 | 2,13 |
Sống núi ở 50. Dưới 40 thì drawdown nổ (SL 25 cho DD 50% ở risk 4%); trên 70 thì hết lãi.
| Mốc kéo BE | R/lệnh | Winrate | ×vốn @ 4% | DD @ 4% | ×vốn @ DD30 |
|---|---|---|---|---|---|
| TẮT | +0,206 | 25,1% | 2,61 | 50,3% | 1,79 |
| 10 pip | +0,127 | 30,8% | 2,16 | 27,2% | 2,30 |
| 20 pip | +0,217 | 33,8% | 4,09 | 26,6% | 4,26 |
| 25 pip | +0,255 | 34,7% | 4,87 | 30,3% | 5,18 |
| 35 pip | +0,271 | 32,3% | 5,37 | 31,8% | 4,77 |
| 60 pip | +0,272 | 28,8% | 4,50 | 41,0% | 3,21 |
| 100 pip | +0,202 | 25,7% | 2,58 | 44,8% | 1,94 |
BE 25 và BE 35 đo gần bằng nhau. Chọn 25 vì nó chịu stress tốt hơn hẳn: cho thêm 10 pip lệch thi hành bất lợi thì BE25 còn +0,233R trong khi BE35 rớt xuống +0,191R.
| Chỉ số | Giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| R/lệnh | +0,247 | CI95 +0,055 … +0,448 |
| Thắng / Thua / Về bờ | 27 / 49 / 119 | WR 35,5% · tổng +48,2R |
| Risk 4% | ×4,78 | drawdown 31,1% |
| Risk 4,4% | ×5,62 | drawdown 33,2% |
| Nửa đầu / nửa sau | +0,177 / +0,316 | dương cả hai |
| Tháng 8 / tháng 9 | +0,121 / +0,458 | 122 và 73 lệnh |
| Thua liên tiếp dài nhất | 3 lệnh | BE biến phần lớn lệnh thua thành hoà |
| Risk | Lot | ×vốn p10 | ×vốn giữa | DD giữa | DD p95 | P(lỗ) | P(DD>50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 0.04 | 1,42 | 2,24 | 14,3% | 24,4% | 0,8% | 0,0% |
| 3% | 0.06 | 1,67 | 3,36 | 21,7% | 35,8% | 1,0% | 0,3% |
| 4% | 0.08 | 1,91 | 4,86 | 28,7% | 45,8% | 1,2% | 2,6% |
| 4,4% | 0.08 | 1,98 | 5,53 | 31,3% | 49,3% | 1,3% | 4,4% |
| 6% | 0.12 | 2,26 | 9,10 | 41,0% | 61,8% | 1,8% | 21,7% |
| 8% | 0.16 | 2,42 | 15,06 | 51,7% | 73,4% | 2,5% | 53,0% |
Ở vốn $1.000 thì lot của 4% và 4,4% bằng nhau (0.08) do bước lot 0.01 — phải từ ~$1.250 trở lên hai mức mới thật sự khác nhau. Chênh 4% → 4,4% là đổi 1,8 điểm P(DD>50) lấy ~14% lãi: cả hai đều dùng được.
Cấu hình đo cao nhất toàn lưới không phải bộ ở trên, mà là TP180 / SL15 / BE20 với ×vốn@4% = 10,67 — gấp hơn hai lần. Bốn lý do loại, mỗi lý do đủ một mình:
| Phép kiểm | TP180/SL15/BE20 | TP180/SL50/BE25 |
|---|---|---|
| 10 lệnh thắng lớn nhất chiếm | 118% tổng lãi | 74,7% |
| Trung vị ×vốn của các cấu hình LÂN CẬN | 2,76 (nó 10,67) | 2,95 (nó 4,78) |
| Spread 1,82p chiếm bao nhiêu của SL | 12% | 3,6% |
| Quy về cùng DD 30% | 4,26x | 4,81x |
Dòng cuối là dòng quyết định: quy về cùng drawdown thì nó THUA. “Gấp đôi” hoàn toàn là rủi ro cao hơn chứ không phải lợi thế. Dòng thứ hai là dấu hiệu kinh điển của khớp quá đà — hàng xóm 2,76 mà nó 10,67 thì đó là đỉnh nhọn, không phải cao nguyên.
| Cấu hình | R/lệnh | WR | ×vốn @ 4% | DD @ 4% | ×vốn @ DD30 |
|---|---|---|---|---|---|
| TP180 / SL50 / BE25 | +0,247 | 35,5% | 4,78 | 31,1% | 4,81 |
| TP190 / SL50 / BE25 | +0,255 | 34,7% | 4,87 | 30,3% | 5,18 |
| TP44 / SL66 / BE tắt | +0,128 | 67,7% | 2,37 | 29,3% | 2,42 |
| TP111 / SL66 / BE tắt (bộ chạy thật lâu nhất) | −0,006 | 36,9% | 0,83 | 67,4% | — |
| TP70 / SL70 / BE tắt (bộ Intraday) | +0,005 | 50,3% | 0,90 | 52,3% | 0,98 |
Quy về cùng DD rồi xáo CÓ CẶP (cùng hoán vị áp cho cả hai, để nhiễu thứ tự tự triệt tiêu): TP180/SL50/BE25 thắng bộ Intraday và thắng TP44/SL66 ở 100% hoán vị, ở cả DD 20% lẫn DD 30%.
So TP180/SL50/BE25 với TP44/SL66 bằng phép ghép cặp theo từng tin (cùng tín hiệu, cùng tick, chỉ khác luật thoát): chênh +0,119 ± 0,091R · t = 1,3. Dưới ngưỡng phân biệt được.
Đừng đọc nhầm con số “100% hoán vị”: xáo có cặp chỉ xáo thứ tự của đúng 195 lệnh đó, tức nó trả lời “kết quả này có phải do một hố vốn rơi đúng chỗ không” — và câu trả lời là không. Nó không trả lời “195 lệnh này có đại diện cho tương lai không”.
Cái được chứng minh: cả hai đều có lợi thế thật, ở mức tin cậy gần bằng nhau — t = 2,4 (TP180) và t = 2,3 (TP44).
| Cấu hình | R:R | WR cần để HOÀ VỐN | WR thật | Đệm |
|---|---|---|---|---|
| TP44 / SL66 | 0,67 : 1 | 60,0% | 67,7% | 7,7 điểm |
| TP180 / SL50 | 3,6 : 1 | 21,7% | 35,5% | 13,8 điểm |
TP44/SL66 có phương sai thấp hơn hẳn (sd 0,78 vs 1,41), hai nửa thời gian gần như trùng nhau (+0,134 / +0,122) và lãi trải đều (top 10 lệnh chỉ chiếm 26,7% thay vì 74,7%) — mọi thước đo độ ổn định nó đều hơn. Nhưng nó ăn 44 pip và mất 66 pip, nên chỉ cần winrate rớt 8 điểm là về không. TP180 rớt 14 điểm mới về không, mà 14 điểm trên nền 35,5% là rớt tới 61% giá trị.
| Phép kiểm walk-forward | Kết quả | Ngẫu nhiên |
|---|---|---|
| Tương quan hạng R giữa hai nửa (Spearman) | +0,24 | 0 |
| Top 5% nửa đầu còn trong top 5% nửa sau | 15,4% | 5% |
Có tín hiệu — gấp 3 lần ngẫu nhiên — nhưng mỏng. Và chính vì vậy mà vô địch của lưới không đứng yên:
TP420/SL35/BE115: R1 +0,361 → sang nửa sau chỉ +0,092, tụt xuống hạng 7.704/22.440.TP230/SL50/BE tắt: R2 +0,543 → ở nửa đầu là −0,134, hạng 21.188/22.440.Đó là lý do trang này chọn tâm cao nguyên chứ không chọn đỉnh: vùng TP 180–190 / SL 40–60 / BE 20–35 có 100% cấu hình lân cận đều lãi và dương ở cả hai nửa thời gian.
Tài khoản chạy kênh này đi từ $5.000 (09/08) xuống $1.579 (14/09). Rất dễ đọc con số đó thành “kênh này lỗ” hoặc “cấu hình đó lỗ”. Đọc log thì thấy sáu thứ khác nhau đã đổi trong cùng khoảng đó — không thứ nào trong số chúng là thứ trang này đo.
| Mốc | Số dư | TP | SL | Kéo SL | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | $5.000 | 444 | 13–14 pip | DISTANCE | 7% |
| 20/08 | $2.195 | 444 | → đổi sang 66 | DISTANCE | 7% |
| 28/08 | $3.737 | 111 | 66 | DISTANCE | 7% |
| 09/09 | $1.238 | 111 | 66 | DISTANCE | 7% |
| 14/09 | $1.579 | 111 | 66 | DISTANCE | 7% |
Đếm số ngày có dòng khởi động: TP111 — 14 ngày, TP444 — 10 ngày, TP22 — 2 ngày,
TP44 — đúng 1 ngày (14/08). Còn SL: slDist là 13–14 pip cho tới 20/08,
chỉ từ 20/08 08:50 mới thành 66.
Nên cú sập lớn nhất — $5.000 → $2.195, tức −56% — xảy ra khi SL là 13–14 pip, lúc đó spread 1,82p đã ăn 13% của SL. Nó không liên quan gì tới SL 66, càng không liên quan tới TP44.
InpReverseTrade đảo chiều lệnh bên trong ProcessSignal — tức sau khi
SignalInbox đã ghi dòng SIGNAL #…. Log giữ chiều KÊNH còn lệnh đi ngược lại,
nên đối chiếu hai chỗ là đếm được chính xác:
| Ngày | Lệnh NGƯỢC chiều kênh | Thuận |
|---|---|---|
| 03/09 | 3 | 0 |
| 04/09 | 14 | 0 |
| 07/09 | 3 | 0 |
| 08/09 | 8 | 0 |
| 09/09 | 2 | 0 |
| 10/09 | 7 | 0 |
| Tổng | 37 | 145 |
Không ngày nào lẫn lộn (thuận đều bằng 0) — bật/tắt trọn ngày, sạch. Và đây là phần đắt nhất: trên đúng 37 tin đó, nếu đi THUẬN kênh thì
| Cấu hình | R/lệnh trong 6 ngày đó | Tổng R | R ở 158 lệnh còn lại |
|---|---|---|---|
| TP180 / SL50 / BE25 | +0,676 | +25,0R | +0,147 |
| TP44 / SL66 / BE tắt | +0,179 | +6,6R | +0,114 |
| TP111 / SL66 / BE tắt | +0,237 | +8,8R | −0,063 |
Sáu ngày đó là đoạn tốt nhất của cả kỳ — R +0,676/lệnh so với +0,147 của phần còn lại, gấp 4,6 lần, và gánh 25 trong tổng 48,2R. Tài khoản đi ngược suốt sáu ngày đó, khớp đúng với số dư 2.012 (03/09) → 1.238 (09/09).
| Tài khoản đã chạy | Trang này đo | |
|---|---|---|
| SL | 13–14 pip tới 20/08, rồi 66 | cố định |
| TP | 444 / 111 / 22 · TP44 chỉ 1 ngày | cố định |
| Kéo SL | SL_DISTANCE (trail bám giá) | BE hoặc tắt — chưa từng mô phỏng DISTANCE |
| Chiều lệnh | ngược 6 ngày, trúng đoạn tốt nhất | luôn thuận kênh |
| Risk | 7% | 4% |
| Lọc tin | không whitelist — 31 tin rác vào lệnh | có whitelist |
Mỗi dòng đủ để làm lệch kết quả. Đường vốn của tài khoản không phản bác và cũng không xác nhận bất kỳ cấu hình nào trên trang này.
⚠ Cú đảo chiều có chạm vào phép đo: ApplyUserTp chạy sau cú đảo nên
37/195 dòng ref lấy giá của bên ngược, tức trên 37 lệnh đó trang này tính dư một lần spread.
Mức độ ≈ 0,007R/lệnh — nhỏ so với R +0,247 ± 0,101, và lệch về phía bi quan.
Đây là lý do trang này lấy nguồn từ log EA chứ không từ export kênh. Relay bắt tin ngay lúc kênh đăng, nên tin bị xoá về sau vẫn còn nguyên trong log. Đối chiếu export (14/07→17/09, 1.563 tin) với log trên đúng cửa sổ chồng lấn 10/08→16/09:
| Nhóm | Số tin | Tổng R | R trung bình | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| Còn trên Telegram | 125 | +34,41 | +0,275 | 51% |
| Đã bị XOÁ | 70 (36%) | −21,45 | −0,306 | 24% |
| Sự thật (log EA) | 195 | +12,95 | +0,066 | 40% |
Rút ngẫu nhiên 70 lệnh mà ra tổng tệ tới mức đó: 0/20.000 lần. Tức việc xoá là có chọn lọc, không phải ngẫu nhiên. Dựng backtest từ export sẽ đọc ra +34R trong khi sự thật là +13R — gấp 2,6 lần.
Hai bẫy kỹ thuật khi làm phép đo này, cả hai đều cho ra kết luận SAI: (1) lệch giờ giữa
hai nguồn phải ĐO chứ không suy — đoán sai chiều là khớp được 0/195 và đọc ra “kênh xoá 100%”;
(2) khớp theo (giờ ±90s, 30 ký tự đầu đã chuẩn hoá) chứ không so nguyên văn, vì export giữ emoji
thật còn log ghi ANSI nên emoji thành ?.
TP 180 · SL 50 · BE 25 · risk 4% — set TAY trên chart của tài khoản chạy kênh này:
InpUserTpPips=180 · InpUserSlPips=50 ·
InpSlMode=SL_BREAKEVEN_TP · InpSlBreakevenPips=25 ·
InpSlBufferPips=0 · InpRiskPercent=4.0
CHƯA chốt vào default của code — default vẫn là bộ Intraday (TP69/SL67/BE tắt). Lý do:
BE của teaser neo vào GIÁ KHỚP, không phải entry kênh: teaser không có entry kênh nên log ghi
refEntry=0.000, SigRefEntryGet() trả 0 và ComputeTrailSl rơi về
giá vào lệnh. Mô phỏng dựng đúng theo cơ chế đó — nếu có ngày teaser được cấp refEntry thì cụm số này
phải đo lại.
SL_DISTANCE) — đã đo, thua BE 25SL_DISTANCE chính là SL_STEPPED_AGGRESSIVE với tỉ lệ 1,0: cả hai rút về
stop = −SL + tỉ_lệ × max(0, đỉnh_lãi) dưới guard không-nới-lỏng — kiểm 585/585 ca thật,
hai đường code độc lập ra cùng kết quả. Đo trên đúng 195 lệnh:
| Cách quản SL | R/lệnh | ×vốn @ 4% | ×vốn @ DD30 | Ghép cặp vs BE25 |
|---|---|---|---|---|
| BE 25 (TP180/SL50) | +0,247 | 4,78 | 4,81 | — |
| Trail tỉ lệ 0,75 (TP180/SL66) — trail tốt nhất | +0,186 | 3,04 | 2,67 | +0,05…0,074R · t = 0,6–1,0 |
SL_DISTANCE = tỉ lệ 1,0 (TP180/SL50) | −0,026 | 0,77 | — | +0,273 ± 0,079R · t = 3,5 |
| Không TP, trail 0,5 (SL66) | +0,198 | 2,71 (DD 53,1%) | 1,69 | — |
| Không TP, SL cố định | −0,417…−0,695 | ≈0 | — | — |
Bám giá tỉ lệ 1,0 hỏng vì chỉ 3/195 lệnh còn tới được TP: stop đuổi sát đúng bằng bước giá nên nhịp hồi bình thường nào cũng quét. Đây là chỗ chứng minh được (t = 3,5). Còn trail 0,75 thì không phân biệt được với BE 25 về R — nó thua rõ ở chỗ khác: quy về cùng DD 30% chỉ còn 2,67 so với 4,81. Bỏ TP hẳn thì hoặc lỗ (SL cố định) hoặc phải chịu DD 53%.
Phí qua đêm = 0 — sàn không tính, và kể cả có tính cũng không đáng: đo thời gian giữ lệnh trên đúng 195 lệnh ra 0,04 đêm/lệnh ở TP180/SL50/BE25 (trung vị giữ 8 phút, dài nhất 3,96 giờ); phải tới $301/lot/đêm mới xén được 10% lợi thế. Log thật xác nhận: 208 lệnh đã đóng, không lệnh nào giữ quá 1,04 giờ. Nghịch với lo ngại thường gặp, TP180+BE25 còn giữ lệnh ngắn hơn TP69 (0,04 so với 0,06 đêm/lệnh).